為替テクニカル インジケータ

RSI (相対力指数)
ストキャスティック オシレータ
MACD (移動平均収束拡散法)
数論
波動
ギャップ
トレンド
チャートのパターン

RSI (相対力指数):

為替市場で一般的なインジケータです。RSI は値上がりと値下がりの比率を測定して標準化したもので、0-100 の範囲の指数となります。RSI が 70 以上の場合、その商品は買われすぎ (価格が市場の期待以上に値上がりしている) と判断されます。RSI が 30 以下の場合にはその商品は売られすぎ (価格が市場の期待以下に値下がりしている) シグナルと解釈されます。

(グラフをクリックすると拡大表示されます)

ストキャスティック オシレータ:

0-100% の数値で買われすぎ/売られすぎの状態を示すものです。このインジケータは、価格が上昇トレンドにある場合、ある期間の引け値はその期間の価格分布の高値よりに集中する傾向があるという過去の事実に基づいています。逆に、価格が下降トレンドにある場合、引け値はその期間の価格分布の下限近くに集中する傾向にあります。

ストキャスティックスの計算から、チャートで買われすぎ/売られすぎを示す %K と %D という 2 つの線が求められます。ストキャスティックの線と商品の値動きとの乖離は、有力な売買シグナルとなります。

MACD (移動平均収束拡散法):

このインジケータでは 2 本のモメンタム線が描かれます。MACD 線は、2 本の指数移動平均線の差で、シグナル線と差の指数移動平均であるトリガー線との差を表すものです。MACD とトリガー線が交差すると、トレンドが変化した可能性が高いというシグナルとなります。

数論

フィボナッチ数:
フィボナッチ数列 (1,1,2,3,5,8,13,21,34.....) は、前の 2 つの数を合計して求められます (Nt = Nt-2 + Nt-1 )。隣り合う数同士の比率は 62% で、これが一般的なフィボナッチ リトレースメント率となります。62% の逆の 38% もフィボナッチ リトレースメント率として用いられます。(エリオットの波動理論でも使用されます。下記を参照)

ギャンの数字:
W.D. ギャンは 1950 年代に活躍した株式、商品トレーダーで、5000 万ドル稼いだトレーダーとして名を馳せています。ギャンは、時間/価格比という値動きと時間との関係に基づく売買手法を開発して巨万の富を手にしました。ギャンの手法は簡単には説明できませんが、一言で言えばチャートの角度を使用して支持線と抵抗線を求め、将来のトレンド変化回数を予測するというものです。また、チャート線を使用して支持線、抵抗線を予測します。

波動

エリオットの波動理論:
エリオットの波動理論は、連続する波動パターンとフィボナッチ数列に基づく市場分析アプローチです。理想的なエリオットの波動パターンには、 5 つの上昇波動とそれに続く 3 つの下落波動が見られます。

ギャップ

ギャップ (窓) とは、ローソク足でローソクとローソクとの間のすき間を指します。

• アップギャップ (上窓) は、ある日の安値が前日の高値を上回っている際に発生します。



• ダウンギャップ (下窓) は、ある日の高値が前日の安値を下回っている際に発生します。アップギャップは通常強気相場を、ダウンギャップは弱気相場を表します。



• ブレークアウェイギャップは、大きなトレンドの崩壊の際に見られるプライスギャップです。通常、大きな値動きが始まるシグナルとされています。



• ランナウェイギャップとは、ある市場トレンドの中間時点で発生するプライスギャップを指します。このため、メジャーリングギャップとも呼ばれます。



• エグゾースチョンギャップとは、通常大きなトレンドの最終段階で出現し、トレンドの終了を表すプライスギャップです。
  
  

トレンド

トレンドとは、価格の方向を指します。チャートが右肩上がりなら上昇トレンド、右肩下がりなら下降トレンドとなり、傾きが現在のトレンドの強さを表します。トレンドラインのブレークは通常トレンドの逆転を示すものです。取引レンジは、水平線の天井と底で示されます。

トレンドと抵抗線、支持線を確認するため、移動平均を使用して価格情報を平滑化します。特に、先物取引や市場が上昇または下降トレンドにある場合には、トレンドは取引戦略を決定する上でも有効です。

単純移動平均では、価格はある日数で平均化されます。1 日経過するごとに、最も古い価格が外れ、最新の価格をその代わりに使用して移動平均が計算されます。指数および加重移動平均でも同じ方法を使用しますが、直近の価格の比重が高く、最も古い価格の比重が小さくなっています。

チャートのパターン

チャートのパターンの例:(三角持ち合い、ダイアモンド、ヘッドアンドショルダー (三尊天井)):